Калибровка национальных рейтинговых систем
Помазанов Михаил
заместитель начальника управления кредитными рисками «Банк ЗЕНИТ», канд. физ.-мат наук, доцент ГУ-ВШЭ
В работе предложена модель косвенной калибровки рейтинговой системы по шкале «рейтинг — вероятность дефолта». Модель использует обоснованные автором ранее статистические закономерности между спрэдом облигаций и уровнем кредитного риска. С помощью предложенной схемы проведена калибровка национальной шкалы рейтингов агентства Standard and Poor’s (далее — S&P).
Энциклопедия российской секьюритизации, 01.11.2008
