Прогноз дефолта заемщика с учетом его социальных связей
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее в России, и FICO (NYSE:FICO) – ведущая компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений – разработали и предлагают российским кредиторам уникальную скоринговую модель FICO Score v2.6. На российском кредитном рынке впервые появляется возможность быстро и качественно прогнозировать дефолт заемщика с учетом его социальных связей. В скоринговой модели учитывается информация из кредитной истории заемщика, а также деперсонализированные сведения о кредитном поведении людей из его ближайшего окружения. Анализ, проведенный специалистами FICO, показал наличие корреляции между финансовым поведением людей, имеющих социальные связи, что позволяет повышать прогнозную оценку кредитного риска при проведении скоринга FICO.
При этом, для кредиторов, уже использующих в своей работе скоринг FICO (а это более 150 организаций) внедрение новой версии не потребует дополнительной валидации, калибровки и ретро-скоринга: новая модель может использоваться вместо предыдущей версии скоринговой карты. Применение FICO Score v2.6 будет полезно кредиторам еще и потому, что в этой модели появится ряд новаций, которые можно опробовать уже сейчас. В полной мере они будут применены в версии 3.0. В настоящее время FICO разрабатывает ее специально для российского рынка кредитования. Выход версии 3.0 состоится весной 2014 года.
«Исследование базы кредитных историй НБКИ, насчитывающей данные о 62 миллионах заемщиков, выявило, что более чем 50% из них имеют социальные связи друг с другом. Благодаря инновационным решениям мы смогли решить техническую задачу быстрого и качественного выявления таких связей, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Специалисты FICO провели важную масштабную работу для определения оптимального способа учета данных, результатом которой стала новая скоринговая модель».
«При переводе информации о социальных связях в формализованные характеристики заемщика мы смогли улучшить предсказательную силу скоринга FICO, основанного на данных НБКИ. Увеличение предсказательной силы в ряде сегментов достигает 11 процентов, - комментирует исполнительный вице-президент по скорингам FICO Джим Веманн (Jim Wehmann). - Это новаторское развитие оценки кредитного риска, которое удовлетворяет потребностям рынка в России, основанное на ресурсах крупнейшей базы данных, созданной НБКИ. Такой модели пока нет нигде в мире, и мы не можем сообщить о планах использования данных о социальных связях в скоринговых моделях, используемых в США и других странах».
«Динамика индекса качества обслуживания кредитов FICO и НБКИ демонстрируют серьезное ухудшение, особенно в области беззалогового кредитования. Скоринговые карты, построенные с учетом данных кредитной истории заемщиков НБКИ, являются в настоящее время для банков по существу основным инструментом для снижения рисков кредитования. Однако данный тип скоринговых карт строится только на информации о заемщике и совершенно не учитывает факты его социального окружения, - полагает руководитель департамента контроля рисков банка «Уралсиб» Андрей Раев. – Новый сервис НБКИ, предоставляющий дополнительные параметры социальной сети заемщика, даст банкам новый существенный потенциал в понимании риск-профиля заемщиков».
Запуск нового скоринга FICO версии 2.6 является частью долгосрочной стратегии FICO и НБКИ по созданию и совершенствованию скоринговых систем, адаптированных для российского рынка. Отметим, что шесть из десяти ведущих российских кредитных организаций (и 15 из крупнейших 30) в настоящее время используют скоринг FICO (FICO Scores) на основе данных НБКИ.
РУСИПОТЕКА
03.12.2013
