Банки ищут средства для компенсации просроченных кредитов
Для компенсации роста просроченной задолженности по кредитам банкам потребуются
сотни миллиардов рублей в капитал. Банкиры ищут деньги, увеличивают резервы и
борются с неплательщиками в суде.
На докапитализацию банков при 10%-ном уровне плохих долгов потребуется 170 млрд руб., прогнозирует президент Сбербанка Герман Греф (презентация его доклада в Высшей школе экономики в среду есть на сайте банка). При 15%-ном уровне просрочки 26 банкам из топ-30 потребуется увеличить капитал на 460 млрд руб. Прогноз аналитиков «Ренессанс капитала» вдвое скромнее — при 10% просроченных кредитов понадобится нарастить капитал 11 банкам из топ-30 на 63 млрд руб., при 15% невозвратов — 19 банкам на 363 млрд руб.
Но говоря о 30% просроченной задолженности, аналитики Сбербанка и «Ренессанс капитала» пришли почти к одинаковым выводам: банкам первой тридцатки придется добавить 2,2 трлн руб. капитала. По мнению Сбербанка, докапитализация потребуется 29 банкам из 30, по расчетам «Ренессанс капитала», таких будет 26.
Уже при 25% плохих кредитов от портфеля в банковской системе возникнет отрицательный капитал, подсчитал аналитик Максим Осадчий.
«По данным МСФО, по итогам 2008 г. у МДМ-банка была достаточность капитала 18%. Мы проводили стресс-тестирование, которое показало, что убытки по кредитному портфелю в 20% банк сможет пройти без докапитализации», — говорит финансовый директор банка Вадим Сорокин. МДМ-банк ожидает не более 15% плохих долгов на дне кризиса. Это может быть и в конце 2009 г., и, возможно, чуть позже, добавил Сорокин. «По нашим прогнозам, банку не придется увеличивать капитал первого уровня из-за роста просрочки до конца года», — говорит представитель банка «Санкт-Петербург». Но на случай ухудшения экономической ситуации банк уже подал заявку на субординированный кредит в ВЭБ, который увеличит капитал при участии акционеров. «Мы не видим поводов для существенного роста уровня просроченной задолженности (сейчас — менее 1%)», — говорит предправления Оргрэсбанка Игорь Коган. Но банк всегда может получить средства от материнской Nordea, говорит он. «Газпромбанк осознанно создал избыточные резервы, чтобы сформировать запас прочности. В действительности показатели объема просроченной задолженности, а также реального кредитного риска у Газпромбанка находятся на уровне гораздо ниже среднего и как минимум не хуже аналогичных показателей других банков «большой тройки», — передал зампред правления ГПБ Александр Соболь.
Проблема скрытой просроченной задолженности в России существует из-за разного подхода к ее учету по российскому (учет только невнесенных платежей) и международному (отнесение всего кредита на просрочку) стандартам, рассуждает Греф. Более корректно учитывать по МСФО, полагает он.
«Наибольший уровень кредитного риска [отношение резервов к кредитному портфелю] имеют Альфа-банк (13,7%), Газпромбанк (12,4%) и МДМ-банк (13,6%)», — говорится в презентации Грефа. Альфа-банк и МДМ-банк — рекордсмены по наращиванию резервов на возможные потери по ссудам, но не потому, что они «самые плохие банки», а потому, что опасаются ухудшения экономической ситуации, уточнил Греф. Альфа-банк, по словам его представителя, не согласен с таким подходом к оценке кредитного риска. По МСФО на ту же дату уровень кредитного риска МДМ-банка был чуть более 8%, поправляет Грефа Сорокин.
Рост просроченной задолженности, снижение капитала и прибыльности банков могут за полгода лишить их права на участие в системе страхования вкладов, предупреждает первый зампред правления Москоммерцбанка Людмила Лебедева. Проблемой для многих российских банков является то, что почти всю прибыль они должны «закачивать в резервы», согласен Греф. «Мы поступали так же, и всю прибыль IV и I кварталов закачали в резервы», — сказал он.
Но прибыли для пополнения резервов почти нет: первый и последующие кварталы для многих банков грозят обернуться убытками, уверена Лебедева.
В январе судебным приставам поступило 80 920 исполнительных документов на 12,7 млрд руб., а в феврале — уже 125 743 дела на 29,1 млрд руб. взысканий с граждан в пользу банков. Удалось вернуть лишь 1,2 млрд руб., а требуется еще 117 млрд руб., говорится в материалах ФССН. По юрлицам приставы взыскали в феврале 4,2 млрд руб. из 40,7 млрд руб., предписанных судом.
На докапитализацию банков при 10%-ном уровне плохих долгов потребуется 170 млрд руб., прогнозирует президент Сбербанка Герман Греф (презентация его доклада в Высшей школе экономики в среду есть на сайте банка). При 15%-ном уровне просрочки 26 банкам из топ-30 потребуется увеличить капитал на 460 млрд руб. Прогноз аналитиков «Ренессанс капитала» вдвое скромнее — при 10% просроченных кредитов понадобится нарастить капитал 11 банкам из топ-30 на 63 млрд руб., при 15% невозвратов — 19 банкам на 363 млрд руб.
Но говоря о 30% просроченной задолженности, аналитики Сбербанка и «Ренессанс капитала» пришли почти к одинаковым выводам: банкам первой тридцатки придется добавить 2,2 трлн руб. капитала. По мнению Сбербанка, докапитализация потребуется 29 банкам из 30, по расчетам «Ренессанс капитала», таких будет 26.
Уже при 25% плохих кредитов от портфеля в банковской системе возникнет отрицательный капитал, подсчитал аналитик Максим Осадчий.
«По данным МСФО, по итогам 2008 г. у МДМ-банка была достаточность капитала 18%. Мы проводили стресс-тестирование, которое показало, что убытки по кредитному портфелю в 20% банк сможет пройти без докапитализации», — говорит финансовый директор банка Вадим Сорокин. МДМ-банк ожидает не более 15% плохих долгов на дне кризиса. Это может быть и в конце 2009 г., и, возможно, чуть позже, добавил Сорокин. «По нашим прогнозам, банку не придется увеличивать капитал первого уровня из-за роста просрочки до конца года», — говорит представитель банка «Санкт-Петербург». Но на случай ухудшения экономической ситуации банк уже подал заявку на субординированный кредит в ВЭБ, который увеличит капитал при участии акционеров. «Мы не видим поводов для существенного роста уровня просроченной задолженности (сейчас — менее 1%)», — говорит предправления Оргрэсбанка Игорь Коган. Но банк всегда может получить средства от материнской Nordea, говорит он. «Газпромбанк осознанно создал избыточные резервы, чтобы сформировать запас прочности. В действительности показатели объема просроченной задолженности, а также реального кредитного риска у Газпромбанка находятся на уровне гораздо ниже среднего и как минимум не хуже аналогичных показателей других банков «большой тройки», — передал зампред правления ГПБ Александр Соболь.
Проблема скрытой просроченной задолженности в России существует из-за разного подхода к ее учету по российскому (учет только невнесенных платежей) и международному (отнесение всего кредита на просрочку) стандартам, рассуждает Греф. Более корректно учитывать по МСФО, полагает он.
«Наибольший уровень кредитного риска [отношение резервов к кредитному портфелю] имеют Альфа-банк (13,7%), Газпромбанк (12,4%) и МДМ-банк (13,6%)», — говорится в презентации Грефа. Альфа-банк и МДМ-банк — рекордсмены по наращиванию резервов на возможные потери по ссудам, но не потому, что они «самые плохие банки», а потому, что опасаются ухудшения экономической ситуации, уточнил Греф. Альфа-банк, по словам его представителя, не согласен с таким подходом к оценке кредитного риска. По МСФО на ту же дату уровень кредитного риска МДМ-банка был чуть более 8%, поправляет Грефа Сорокин.
Рост просроченной задолженности, снижение капитала и прибыльности банков могут за полгода лишить их права на участие в системе страхования вкладов, предупреждает первый зампред правления Москоммерцбанка Людмила Лебедева. Проблемой для многих российских банков является то, что почти всю прибыль они должны «закачивать в резервы», согласен Греф. «Мы поступали так же, и всю прибыль IV и I кварталов закачали в резервы», — сказал он.
Но прибыли для пополнения резервов почти нет: первый и последующие кварталы для многих банков грозят обернуться убытками, уверена Лебедева.
В январе судебным приставам поступило 80 920 исполнительных документов на 12,7 млрд руб., а в феврале — уже 125 743 дела на 29,1 млрд руб. взысканий с граждан в пользу банков. Удалось вернуть лишь 1,2 млрд руб., а требуется еще 117 млрд руб., говорится в материалах ФССН. По юрлицам приставы взыскали в феврале 4,2 млрд руб. из 40,7 млрд руб., предписанных судом.
Ведомости
09.04.2009
